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什么是异方差(啥是异方差)

时间:2023-07-17 作者: 小编 阅读量: 3 栏目名: 范文大全

下面更多详细答案一起来看看吧!什么是异方差异方差是为了保证回归参数,估计量具有良好的统计性质。经典线性回归模型的一个重要假定是:总体回归函数中的随机误差项满足同方差性,即它们都有相同的方差。如果这一假定不满足,则称线性回归模型存在异方差性。对存在异方差性的模型可以采用加权最小二乘法进行估计。

什么是异方差?异方差是为了保证回归参数,估计量具有良好的统计性质,今天小编就来说说关于什么是异方差?下面更多详细答案一起来看看吧!

什么是异方差

异方差是为了保证回归参数,估计量具有良好的统计性质。

经典线性回归模型的一个重要假定是:总体回归函数中的随机误差项满足同方差性,即它们都有相同的方差。如果这一假定不满足,则称线性回归模型存在异方差性。

若线性回归模型存在异方差性,则用传统的最小二乘法估计模型,得到的参数估计量不是有效估计量,甚至也不是渐近有效的估计量;此时也无法对模型参数的进行有关显著性检验。对存在异方差性的模型可以采用加权最小二乘法进行估计。

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